Consultor/a Senior o Manager cuantitativo en modelos de Riesgo de Crédito

Job description

En EY, damos forma al futuro con confianza. Aquí encontrarás más que un trabajo: una oportunidad para crecer, aprender y dejar huella. Únete a nuestros 7.000 profesionales en España y 15 oficinas y a una red global de 400.000 personas que trabajan cada día para transformar negocios y sociedades. #ShapeTheFutureWithConfidence | #EYCareers | #BuildingABetterWorkingWorld La oportunidad En EY, somos una firma global líder en auditoría, consultoría, estrategia y transacciones y servicios legales y fiscales. Nos impulsa la innovación, la tecnología y el propósito de generar un impacto positivo duradero. Entre las principales funciones a llevar a cabo, destacan las siguientes: Desarrollo, validación o auditoría de: Modelos de riesgo de crédito para cálculo de requerimientos de capital (IRB): PD, LGD, CCF. Modelos de riesgo de crédito para cálculo de provisiones (IFRS 9): PD, LGD, CCF, Maturity, Prepagos/ Amortización anticipada. Motores de cálculo, tanto de requerimientos de capital como de provisiones. Modelos macroeconómicos Forward-Looking, tanto para el cálculo de provisiones como para los ejercicios de estrés (stress test). Modelos utilizados a efectos de ICAAP (Pilar 2). Modelos de riesgo climático (ESG). Realización de Due Diligence sobre entidades/carteras objeto de adquisición. Desarrollo de modelos de pricing. Desarrollo de modelos de segmentación de clientes. Nueva definición de Default (NDoD). Modelización con metodologías avanzadas (Machine Learning). Análisis y asesoramiento sobre impactos de normativas relacionadas con riesgos financieros. Constante trato con stakeholders y reguladores, participación en presentaciones para audiencias relevantes, tanto a nivel cliente como a nivel interno, en un entorno internacional. Desarrollo de modelos de scoring o rating Requisitos para la posición: Formación en matemáticas, estadística, física, ingenierías u otras carreras técnicas con fuerte especialización cuantitativa. Mas de 2 años de experiencia en modelos de riesgo de crédito (IRB y/o IFRS 9). Nivel muy alto de inglés (hablado y escrito). Conocimiento de alguno de los siguientes paquetes: SAS, R, Python/PySpark. Deseable conocimiento o entendimiento de las implicaciones regulatorias: CRR/Basilea, IFRS 9. Se valorarán cursos de postgrado y cursos de especialización en técnicas de modelización, estadística y finanzas cuantitativas. También se valorará positivamente tener el certificado FRM o CFA. ¿Qué te ofrecemos? Bienestar y beneficios personales Wellbeing HUB: incluye políticas y acciones para la salud física (Wellhub) y mental. Seguro de Vida y Accidentes. Oficina Bankinter con condiciones especiales. Plan de Compensación Flexible EY Flex (transporte, formación, tarjeta restaurante, guardería…). Flexibilidad y conciliación Trabajo híbrido y flexibilidad según proyecto. Desarollo profesional Formación continua a través de EY University, con un itinerario formativo individualizado. Plan de carrera para potenciar el crecimiento anual dentro de la firma. Acompañamiento personalizado: contarás con el apoyo de un Buddy y un Counselor durante toda tu trayectoria. Cultura y entorno de trabajo Trabajo en un entorno dinámico y colaborativo. Oportunidad de colaborar con equipos globales y multidisciplinares. Ampliación de tu red profesional en un contexto diverso y enriquecedor. Compromiso social Acciones de impacto social desde la Fundación EY. #LI-HYBRID